Es fácil encontrar en la web información sobre diferentes modelos para aplicar el Money Management a nuestros sistemas y sobre algunos de ellos quiero dejar una reflexión, pues veo un error de fondo gravísimo en algunos de los modelos más populares como por ejemplo la f. óptima y otros modelos tomados de los juegos de azar.
Reconozco que en determinadas circunstancia pueden funcionar algunos, pero digo que son modelos de MM que no usufructúan las estrategias como deberían, no explotan su potencial al máximo, y que se requiere de estrategias muy poderosas para que ellos funcionen.
Ley
de dependencia y el azar
Error gravísimo es decir, que los mercados
no son llevados por el azar, como cualquier trader lo sabe, para luego usar
modelos matemáticos tomados de juegos de azar. O bien, hay ley de dependencia o
no la hay. Por ese error de fondo, los modelos con base en el azar son
totalmente desaconsejables.
Para aclarar la anterior idea diré que, en
el póker una vez sale una carta, la probabilidad de que la siguiente carta sea
la x, depende casi exclusivamente del azar, mientras que en los mercados por la
ley de dependencia las cosas no funcionan de la misma forma.
De ahí que en los mercados no hablemos de
azar, sino de probabilidad. El problema es que es una probabilidad muy difícil
de calcular por los múltiples factores que se deben ponderar.
Entonces, si sabemos que es más probable
que haya una relación causa y efecto entre una operación y otra y entre un
sistema y otro a que no la haya, como en el azar. ¿Cómo a alguien puede
ocurrírsele tomar un modelo del póker u otro juego de azar y dar por sentado
que no hay dependencia entre ordenes? Y sin embargo siempre la hay… El
forex tiene muchos otros mitos por
desmontar, como para nosotros estar cayendo en falacias lógicas que no nos
permitan avanzar.
Si entendemos que hay ley de dependencia en
los mercados, ergo, corolario; modelos como la f optima no sirven.
“Es más fácil creer que
pensar, por eso son más los creyentes”
A.Einstein
Ley
de dependencia aplicada al MM
Quizá no debería llamarla ley, pues la
dependencia en el mercado no es algo estable, incluso a veces parece
desaparecer por ratos, y a veces la hay en menor o mayor grado en cada momento.
A lo que voy es que, cuando empezamos a
encontrar ciertas dependencias entre operaciones, entre sistemas, entre horas,
entre días, entre mercados, etc. Podemos modificar el código del EA (MM) para
aumentar nuestras probabilidades de éxito. Por ej. Si observamos que un EA
aumenta su probabilidad de éxito en un digamos 30% al abrir operaciones dentro
del horario europeo, ¿por qué no aprovechar este plus estadístico y modificar
el algoritmo para que aumente en un digamos 20% su lotaje en esas horas del
día?
Se trata de un camino de investigación
bastante complejo, que conllevara a un algoritmo aún más complejo, pero si lo
que buscamos es el Money Management más adecuado, todos estos factores deberían
ser ponderados, evaluados y ejecutados.
Acá un regalito que será muy útil para
quien lo entienda y lo aplique en el portafolio adecuado: Usando esta lógica he
descubierto que ponderar los sistemas tendenciales en base al equity (el dinero
bruto en flotante, ya sea positivo o negativo) y no al balance potencia un
portafolio de inversión. Y solo representa un cambio sencillo en el algoritmo.
Así le das gas a las subidas y se los quitas a en las bajadas.
AndrEAs
